KYA 是什麼
KYA (Know Your Address) 是對加密貨幣地址進行整體畫像和風險評估的機制。
核心定義KYA = 地址畫像基於地址的歷史行為、關聯網路、標籤資訊，構建完整的風險畫像。
與 KYT 的區別
| 維度 | KYT | KYA |
|---|
| 分析物件 | 單筆交易 | 地址整體 |
| 時間維度 | 實時快照 | 歷史累積 |
| 核心問題 | 這筆交易安全嗎？ | 這個地址可信嗎？ |
| 更新頻率 | 每筆交易觸發 | 定期/按需更新 |
| 資料深度 | 交易級別 | 畫像級別 |
畫像維度
KYA 從三個核心維度構建地址畫像：
實體識別
識別地址背後的實體型別：
實體分類
| 類別 | 說明 | 風險權重 | 識別方法 |
|---|
| CEX | 中心化交易所 | 低 | 已知熱錢包地址、充值地址模式 |
| DEX | 去中心化交易所 | 低-中 | 智慧合約識別、路由器地址 |
| 個人 | 普通使用者地址 | 中 | 行為模式分析、餘額特徵 |
| 合約 | 智慧合約 | 視情況 | 鏈上程式碼驗證 |
| 已知犯罪 | 確認的犯罪地址 | 極高 | 執法通報、制裁名單 |
實體識別流程
置信度等級
| 等級 | 置信度 | 說明 | 應用建議 |
|---|
| 確認 | >95% | 官方確認或執法通報 | 可直接使用 |
| 高置信 | 80-95% | 強特徵匹配 | 建議使用 |
| 中置信 | 50-80% | 部分特徵匹配 | 參考使用 |
| 低置信 | <50% | 推測 | 僅供參考 |
行為標籤
基於地址的鏈上行為特徵，系統自動打上相應標籤。
反映地址在鏈上生態中的角色定位：| 標籤 | 定義 | 風險含義 |
|---|
whale | 大額持倉地址 (>$1M) | 市場影響力大 |
trader | 高頻交易行為 | 正常活躍 |
holder | 長期持有不動 | 低風險 |
bot | 程式化交易特徵 | 需關注 |
smart_money | 聰明錢 | 專業交易者 |
反映地址的具體行為模式：| 標籤 | 定義 | 風險含義 |
|---|
mixer_user | 使用過混幣服務 | 高風險 |
bridge_user | 跨鏈橋使用者 | 中等風險 |
defi_active | DeFi 協議互動頻繁 | 正常 |
nft_trader | NFT 交易活躍 | 正常 |
new_address | 新建立地址 | 需觀察 |
已識別的歸屬實體：| 標籤 | 說明 |
|---|
exchange:binance | Binance 交易所 |
exchange:coinbase | Coinbase 交易所 |
defi:uniswap | Uniswap 協議 |
bridge:multichain | 跨鏈橋 |
sanctions | 受制裁地址 |
標籤組合風險
某些標籤組合會放大風險訊號：
高風險組合示例mixer_user + high_value + new_address風險等級：HIGH原因：新地址收到混幣器大額資金，符合洗錢模式
低風險組合示例whale + holder + exchange:binance風險等級：LOW原因：交易所關聯的長期持有大戶，屬於正常行為
風險因子
量化風險評估的核心指標：
核心風險因子
| 因子 | 說明 | 計算方式 |
|---|
| 黑名單關聯度 | 與黑名單地址的關聯程度 | 直接/間接暴露比例 |
| 異常行為指數 | 偏離正常行為的程度 | 統計異常檢測 |
| 匿名服務使用 | 混幣器/隱私協議使用 | 互動歷史 |
| 地理風險 | 高風險司法管轄區關聯 | IP/交易所關聯 |
| 時間異常 | 異常時間模式 | 交易時間分析 |
應用場景
1. 交易對手方盡調
獲取對手方地址
收集 OTC 交易對手方提供的錢包地址
註冊地址
POST https://api.chainstream.io/v1/kyt/address
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json
{
"address": "0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678"
}
獲取風險評估
GET https://api.chainstream.io/v1/kyt/addresses/{address}/risk
Authorization: Bearer <access_token>
決定是否交易
Severe/High → 拒絕交易Medium → 額外 KYC 要求Low → 正常進行
2. 批次地址篩查
定期篩查存量使用者地址：
async function batchScreenAddresses(addresses) {
const results = [];
for (const address of addresses) {
// 1. 注册地址
await fetch('https://api.chainstream.io/v1/kyt/address', {
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': `Bearer ${accessToken}`,
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({ address })
});
// 2. 获取风险评估
const riskResponse = await fetch(
`https://api.chainstream.io/v1/kyt/addresses/${address}/risk`,
{ headers: { 'Authorization': `Bearer ${accessToken}` } }
);
const risk = await riskResponse.json();
results.push({
address,
risk: risk.risk,
addressType: risk.addressType
});
}
return results;
}
- 匯出使用者地址列表
- 批次註冊並查詢風險
- 篩選高風險地址
- 觸發後續處理
3. 實時風險提示
錢包使用者轉賬前提示：
資料要素
輸入資料
輸出資料
{
"address": "0x0038AC785dfB6C82b2c9A7B3B6854e08a10cb9f1",
"risk": "Low",
"riskReason": null,
"addressType": "PRIVATE_WALLET",
"cluster": null,
"addressIdentifications": [],
"exposures": [
{
"category": "sanctions",
"value": 0.0
}
],
"triggers": [],
"status": "COMPLETE"
}
響應欄位說明
| 欄位 | 型別 | 說明 |
|---|
| address | string | 查詢的地址 |
| risk | string | 風險等級：Severe, High, Medium, Low |
| riskReason | string | 風險原因（可為空） |
| addressType | string | 地址型別：PRIVATE_WALLET, EXCHANGE, CONTRACT 等 |
| cluster | string | 關聯叢集名稱（可為空） |
| addressIdentifications | array | 地址識別標籤列表 |
| exposures | array | 風險暴露列表 |
| triggers | array | 觸發的風險規則 |
| status | string | 分析狀態：COMPLETE, PENDING |
與 KYT 的協同
KYA 和 KYT 在實際業務中需要配合使用：
協同模式
決策矩陣
| KYT結果 | KYA結果 | 綜合決策 |
|---|
| SEVERE | 任意 | 立即凍結 |
| HIGH | HIGH/SEVERE | 凍結待審 |
| HIGH | LOW/MEDIUM | 人工稽核 |
| MEDIUM | HIGH/SEVERE | 人工稽核 |
| MEDIUM | MEDIUM | 增強監控 |
| LOW | LOW | 自動放行 |
| LOW | HIGH | 標記監控 |
最佳實踐
1. 快取策略
KYA 結果可以適度快取：
| 風險等級 | 建議快取時間 | 原因 |
|---|
| SEVERE | 不快取 | 可能有更新 |
| HIGH | 1小時 | 需要較新資料 |
| MEDIUM | 6小時 | 平衡效能 |
| LOW | 24小時 | 低風險穩定 |
2. 增量更新
對於存量地址監控：
推薦方案
- 首次全量查詢建立基線
- 每日增量更新 HIGH 以上地址
- 每週增量更新 MEDIUM 地址
- 每月全量重新整理
3. 閾值調優
根據業務場景調整判定閾值：
| 場景 | 建議調整 |
|---|
| 高淨值客戶 | 適當提高 MEDIUM 閾值 |
| 新使用者 | 嚴格使用預設閾值 |
| 批次篩查 | 可略微放寬避免過多誤報 |
下一步
