KYA 是什么
KYA (Know Your Address) 是对加密货币地址进行整体画像和风险评估的机制。
核心定义KYA = 地址画像基于地址的历史行为、关联网络、标签信息，构建完整的风险画像。
与 KYT 的区别
| 维度 | KYT | KYA |
|---|
| 分析对象 | 单笔交易 | 地址整体 |
| 时间维度 | 实时快照 | 历史累积 |
| 核心问题 | 这笔交易安全吗？ | 这个地址可信吗？ |
| 更新频率 | 每笔交易触发 | 定期/按需更新 |
| 数据深度 | 交易级别 | 画像级别 |
画像维度
KYA 从三个核心维度构建地址画像：
实体识别
识别地址背后的实体类型：
实体分类
| 类别 | 说明 | 风险权重 | 识别方法 |
|---|
| CEX | 中心化交易所 | 低 | 已知热钱包地址、充值地址模式 |
| DEX | 去中心化交易所 | 低-中 | 智能合约识别、路由器地址 |
| 个人 | 普通用户地址 | 中 | 行为模式分析、余额特征 |
| 合约 | 智能合约 | 视情况 | 链上代码验证 |
| 已知犯罪 | 确认的犯罪地址 | 极高 | 执法通报、制裁名单 |
实体识别流程
置信度等级
| 等级 | 置信度 | 说明 | 应用建议 |
|---|
| 确认 | >95% | 官方确认或执法通报 | 可直接使用 |
| 高置信 | 80-95% | 强特征匹配 | 建议使用 |
| 中置信 | 50-80% | 部分特征匹配 | 参考使用 |
| 低置信 | <50% | 推测 | 仅供参考 |
行为标签
基于地址的链上行为特征，系统自动打上相应标签。
反映地址在链上生态中的角色定位：| 标签 | 定义 | 风险含义 |
|---|
whale | 大额持仓地址 (>$1M) | 市场影响力大 |
trader | 高频交易行为 | 正常活跃 |
holder | 长期持有不动 | 低风险 |
bot | 程序化交易特征 | 需关注 |
smart_money | 聪明钱 | 专业交易者 |
反映地址的具体行为模式：| 标签 | 定义 | 风险含义 |
|---|
mixer_user | 使用过混币服务 | 高风险 |
bridge_user | 跨链桥使用者 | 中等风险 |
defi_active | DeFi 协议交互频繁 | 正常 |
nft_trader | NFT 交易活跃 | 正常 |
new_address | 新创建地址 | 需观察 |
已识别的归属实体：| 标签 | 说明 |
|---|
exchange:binance | Binance 交易所 |
exchange:coinbase | Coinbase 交易所 |
defi:uniswap | Uniswap 协议 |
bridge:multichain | 跨链桥 |
sanctions | 受制裁地址 |
标签组合风险
某些标签组合会放大风险信号：
高风险组合示例mixer_user + high_value + new_address风险等级：HIGH原因：新地址收到混币器大额资金，符合洗钱模式
低风险组合示例whale + holder + exchange:binance风险等级：LOW原因：交易所关联的长期持有大户，属于正常行为
风险因子
量化风险评估的核心指标：
核心风险因子
| 因子 | 说明 | 计算方式 |
|---|
| 黑名单关联度 | 与黑名单地址的关联程度 | 直接/间接暴露比例 |
| 异常行为指数 | 偏离正常行为的程度 | 统计异常检测 |
| 匿名服务使用 | 混币器/隐私协议使用 | 交互历史 |
| 地理风险 | 高风险司法管辖区关联 | IP/交易所关联 |
| 时间异常 | 异常时间模式 | 交易时间分析 |
应用场景
1. 交易对手方尽调
获取对手方地址
收集 OTC 交易对手方提供的钱包地址
注册地址
POST https://api.chainstream.io/v1/kyt/address
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json
{
"address": "0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678"
}
获取风险评估
GET https://api.chainstream.io/v1/kyt/addresses/{address}/risk
Authorization: Bearer <access_token>
决定是否交易
Severe/High → 拒绝交易Medium → 额外 KYC 要求Low → 正常进行
2. 批量地址筛查
定期筛查存量用户地址：
async function batchScreenAddresses(addresses) {
const results = [];
for (const address of addresses) {
// 1. 注册地址
await fetch('https://api.chainstream.io/v1/kyt/address', {
method: 'POST',
headers: {
'Authorization': `Bearer ${accessToken}`,
'Content-Type': 'application/json'
},
body: JSON.stringify({ address })
});
// 2. 获取风险评估
const riskResponse = await fetch(
`https://api.chainstream.io/v1/kyt/addresses/${address}/risk`,
{ headers: { 'Authorization': `Bearer ${accessToken}` } }
);
const risk = await riskResponse.json();
results.push({
address,
risk: risk.risk,
addressType: risk.addressType
});
}
return results;
}
- 导出用户地址列表
- 批量注册并查询风险
- 筛选高风险地址
- 触发后续处理
3. 实时风险提示
钱包用户转账前提示：
数据要素
输入数据
输出数据
{
"address": "0x0038AC785dfB6C82b2c9A7B3B6854e08a10cb9f1",
"risk": "Low",
"riskReason": null,
"addressType": "PRIVATE_WALLET",
"cluster": null,
"addressIdentifications": [],
"exposures": [
{
"category": "sanctions",
"value": 0.0
}
],
"triggers": [],
"status": "COMPLETE"
}
响应字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
| address | string | 查询的地址 |
| risk | string | 风险等级：Severe, High, Medium, Low |
| riskReason | string | 风险原因（可为空） |
| addressType | string | 地址类型：PRIVATE_WALLET, EXCHANGE, CONTRACT 等 |
| cluster | string | 关联集群名称（可为空） |
| addressIdentifications | array | 地址识别标签列表 |
| exposures | array | 风险暴露列表 |
| triggers | array | 触发的风险规则 |
| status | string | 分析状态：COMPLETE, PENDING |
与 KYT 的协同
KYA 和 KYT 在实际业务中需要配合使用：
协同模式
决策矩阵
| KYT结果 | KYA结果 | 综合决策 |
|---|
| SEVERE | 任意 | 立即冻结 |
| HIGH | HIGH/SEVERE | 冻结待审 |
| HIGH | LOW/MEDIUM | 人工审核 |
| MEDIUM | HIGH/SEVERE | 人工审核 |
| MEDIUM | MEDIUM | 增强监控 |
| LOW | LOW | 自动放行 |
| LOW | HIGH | 标记监控 |
最佳实践
1. 缓存策略
KYA 结果可以适度缓存：
| 风险等级 | 建议缓存时间 | 原因 |
|---|
| SEVERE | 不缓存 | 可能有更新 |
| HIGH | 1小时 | 需要较新数据 |
| MEDIUM | 6小时 | 平衡性能 |
| LOW | 24小时 | 低风险稳定 |
2. 增量更新
对于存量地址监控：
推荐方案
- 首次全量查询建立基线
- 每日增量更新 HIGH 以上地址
- 每周增量更新 MEDIUM 地址
- 每月全量刷新
3. 阈值调优
根据业务场景调整判定阈值：
| 场景 | 建议调整 |
|---|
| 高净值客户 | 适当提高 MEDIUM 阈值 |
| 新用户 | 严格使用默认阈值 |
| 批量筛查 | 可略微放宽避免过多误报 |
下一步
